Reālu laikrindu analīze

No 2.1.a un 2.1.b tabulām ir redzams, ka abas rindas ir integrēti ar kārtu 1. Tā nozīme, ka pašas rindas nav stacionāras, bet to 1-ās kārtas diferences ir stacionāras. Sakarā ar to, ka rindām ir vienāda integrācijas kārta, ir iespēja atrast kointegrācijas sakarību.

Modeļa nozīmība
Tabulā 3.1 ir apkopota informācija par regresijas modeļi.
No tabulas var secināt, ka regresijas ir diezgan augsta F vērtība un vienlaicīgi maza p-vērtība. Tas liecina, ka modelis ir nozīmīgs.
Savukārt, pārāk liela R vērtība un zems Durnin-Watson statistikas koeficients parāda, ka eksistē viltotas regresijas varbūtība.

…