1 Risku analīze
Risku analīze ir pieeja pie, vispusīgas sapratnes un apzināšanās par risku saistītu ar konkrēto interešu mainīgumu, ( neskatoties uz to vai tas būtu atmaksāšanās robeža, naudas plūsmas grafiks, vai makroekonomikas pareģojums ) izgudrošanu. Hertz un Thomas ir devuši vienkāršu scenāriju lai ilustrētu riska analīzes jēdzienu:
Pārtikas uzņēmuma vadībai ir jāizlemj vai laist apgrozībā jaunu brokastu pārslu veidu. Viņi ir nākuši pie slēdziena, ka pieci faktori ir noteicošie mainīgie: reklāmas un stimulēšanas izmaksas, vispārējais brokastu pārslu tirgus, šī produkta tirgus, ekspluatācijas izdevumi, un jauni kapitālieguldījumi. Ņemot vērā „visvairāk iespējamo” un piemērojot to šiem mainīgajiem kopējā aina izskatās ļoti spoža – 30 procentu ienākumi rāda pozitīvu novērtējumu. Šis gadījums savukārt būs iespējams tikai tad ja visu mainīgo „visvairāk iespējamais” kļūs par realitāti konkrētajā gadījumā. Ja katra šī „izglītotā minējuma” piepildīšanās iespēja ir 60 procenti, tad iespēja, ka viņi visi vienlaikus izpildīsies ir tikai 8 procenti (0,60 x 0,60 x 0,60 x 0,60 x 0,60 = 0,08). Savukārt ja šie faktori izrādās savstarpēji neatkarīgi tad cerētais atdevums no ieguldījuma ir atkarīgs no drīzāk maz ticamiem papildus notikumiem. Lēmuma pieņēmējam nepieciešams zināt daudz vairāk par šiem papildus notikumiem, kuri tiek izmantoti izveidojot katru no pieciem noteicošajiem mainīgajiem un par to ko viņš iegūs un zaudēs izveidojoties dažādām šo notikumu kombinācijām.
Tādā veidā risku analīze izvērtē nenoteiktības iedarbību uz novērtēto un to potenciālo mijiedarbību uz vienu vai otru izejas, gala mainīgo.
Hertz un Thomas arī atgādina, ka risku analīzes izaicinājums ir izstrādāt riska analīzes procedūru izej datus tādā veidā lai tie būtu saprotami vadītājam un sniegtu skaidru ieskatu problēmā, iesakot to, ka simulācijai ir daudz priekšrocību.
Mēs esam nolikuši pamat punktus priekš risku analīzes izmantojot Montekarlo simulācijas tehniku:
1.) Izveidot modeli informācijas un ieskata sniegšanai lai izvērtētu lēmumu.
2.) Atpazīt un identificēt nenoteiktību saistītu ar modeli un tā mainīgajiem.
3.) Ģenerēt izplatības iespējamību priekš izejas mainīgajiem saistītiem ar lēmumu.
4.) Analizēt nenoteiktības efektus izejas mainīgajos uz lēmumu. Piemēram , mēs varētu atbildēt jautājumus kā, Kāda ir iespējamība, ka mēs iedzīvosimies finansiālos zaudējumos? Kāda ir iespējamība, ka mums beigsies krājumi? Kāda ir iespēja, ka projekts tiks pabeigts laikā?
…
