% likmju risks-% likmju iespējamā nelabvēlīgā ietekme uz bankas ekonomisko vērtību. % risku cēloņi:*pārcenošanas risks *ienesīguma līknes izmaiņu risks *bāzes risks *izvēles risks. % riska novērtēšanas metodes-*GAP analīze *vidējā ilguma analīze. GAP metodes stiprās puses-*GAP metode ir vienkārša realizēšanai *pamatojoties uz GAP pozīciju, var noteikt limitus katram termiņam *GAP pozīcija norāda uz portfeļa lielumu, kuru vajadzētu hedžet. GAP metodes nepilnības-*metode neparedz, ka % likmes izmaiņas ietekmē kā tīro % ienākumu, tā arī tīro bankas vērtību *netiek paredzēta aktīvu un pasīvu sadalīšana grupas ietvaros *problēmu izraisa tas, ka banka nepārtraukti izlaiž un dzēš dažādus finanšu instrumentus, bez tam, saņem uz izmaksā starpmaksājumus finanšu instrumentiem, jutīgiem % likmju izmaiņām. Bilances vidējā ilguma metodes stiprās puses-*metode ļauj pārvaldīt visus bankas aktīvus un saistību portfeļus *tiek ņemtas vērā bankas aktīvu un pasīvu pilnas maksājumu naudas plūsmas *ir iespējams noteikt kapitāla vērtības izmaiņas, saistītas ar % likmju svārstībām, tādejādi nosakot riska kapitālu un % riska pašu kapitāla prasību. Bilances -#-#- nepilnības-*vidēja ilguma modeļi paredz, ka % likmes vai paliek stabilas, vai mainās paralēli *pie nevienpusīgam likmju svārstībām ir jāveic rezultāta korekcijas: naudas plūsmu sākotnējo līguma nosacījumu izmaiņas ari prasīs veikt korekcijas *metode neparedz % likmju prognozes, pamatotas uz reālam tirgus % likmju svārstībām.…
