Добавить работы Отмеченные0
Работа успешно отмечена.

Отмеченные работы

Просмотренные0

Просмотренные работы

Корзина0
Работа успешно добавлена в корзину.

Корзина

Регистрация

интернет библиотека
Atlants.lv библиотека
3,99 € В корзину
Добавить в список желаний
Хочешь дешевле?
Идентификатор:663687
Автор:
Оценка:
Опубликованно: 10.06.2007.
Язык: Латышский
Уровень: Университет
Литературный список: Нет
Ссылки: Не использованы
Рассмотреный период: 2005.g. - 2007.g.
Фрагмент работы

Ja modelis ietver vienu vai vairākas atkarīgā mainīgā

novēlotās vērtības starp tā izskaidrojošiem mainīgiem,

tad to sauc par autoregresīvo modeli.

yt = a + βxt + γ1 yt-1 + γ2 yt-2 + ... + ut



Piezīme. Mainīgie yt-1 un yt-2 un ... nekad nekorelējas
savā starpā.


Ja regresijas modelis ietver ne tikai tekošās, bet arī

izskaidrojošā mainīgā x novēlotās ( pagātnes)

vērtības, tad to sauc par izplatīto – novēlošanās

modeli.

yt = a + β0xt +β1xt-1 + ... + βkxt-k + ut


Abu modeļu pielietošana ekonometrijā ir ļoti izplatīta.

Vajadzētu atbildēt uz sekojošiem jautājumiem:

1.Kāda ir novēlošanās loma ekonomikā?
2. Kāds ir cēlonis novēlošanai?
3.Vai teorētiski varam attaisnot dinamiskos modeļus empīriskā ekonometrijā?
4.Vai pastāv kaut kādas attiecības starp autoregresīvo modeli un izplatīto – novēlošanās modeli? Vai viens var būt izteikts ar otru?
5.Vai pastāv kaut kādas problēmas šādu modeļu novērtēšanā?
6.Vai novēlošanās attiecības starp mainīgiem ietver cēlonību ( kauzalitāti )?…

Коментарий автора
Загрузить больше похожих работ

Atlants

Выбери способ авторизации

Э-почта + пароль

Э-почта + пароль

Неправильный адрес э-почты или пароль!
Войти

Забыл пароль?

Draugiem.pase
Facebook
Twitter

Не зарегистрировался?

Зарегистрируйся и получи бесплатно!

Для того, чтобы получить бесплатные материалы с сайта Atlants.lv, необходимо зарегистрироваться. Это просто и займет всего несколько секунд.

Если ты уже зарегистрировался, то просто и сможешь скачивать бесплатные материалы.

Отменить Регистрация