Riski vērtspapīru darījumos

Asset Allocation jeb kapitālieguldījumu sadale.
Apskates viduspunktā ir kapitālieguldījumu sadales kombinācija jeb Asset Allocation (kā sadalīt ieguldījumus, pa kādām nozarēm, kādos vērtspapīros). Šīs sadales mērķis ir piemērota portfeļa sasniegšana, piemērota vērtspapīru groza izveidošana. Savukārt šī mērķa sasniegšana tiek mēģināta veidojot riskam efektīvus portfeļus (portfeļus ar maksimāli zemu risku pakāpi). Jautājums par portfeļa piemērotību var tikt atbildēts, ja ir zināms kādas kopsakarības pastāv starp atdevi (Rendite) un risku.

…